Е. П. Бочаров : Оценка ликвидности коммерческих банков методами эконометрики и имитационного моделирования | |
Авторы - Е. П. Бочаров Прикладная информатика. Научные статьи Редактор-составитель - Эдгар Антонович Кашкаров Формат: epub, pdf, fb2, txt Дата написания: 2009 Объем - 247 Художник-иллюстратор - Пахом Евсеевич Опуховский Описание: Оценка ликвидности коммерческих банков методами эконометрики и имитационного моделирования Рассматривается модель, включающая две важнейшие компоненты ликвидности коммерческого банка: первая обусловлена остатками на счетах до востребования», вторая – балансом потоков депозитов и кредитов. Для расчёта первой компоненты используются методы прогнозирования временных рядов, для расчёта второй компоненты – метод имитационного моделирования c использованием системы GPSS World. Для имитации временных рядов остатков на счетах предложен основанный на непараметрическом подходе алгоритм генерирования случайных временных рядов, обладающих автокорреляционными свойствами. Соответствие реального временного ряда сгенерированному проверяется несколькими тестами непараметрической статистики. Представлены результаты расчётов ликвидности при различных значениях вероятности невозврата кредитов. Скачать книгу Е. П. Бочаров : Оценка ликвидности коммерческих банков методами эконометрики и имитационного моделирования.  Е. П. Бочаров : Оценка ликвидности коммерческих банков методами эконометрики и имитационного моделирования Е. П. Бочаров : Оценка ликвидности коммерческих банков методами эконометрики и имитационного моделирования | |
|
| |